理工科如何进入金融？
作为一个从工科（土木工程）转行到金融，且成功拿到顶级对冲基金量化offer的失败者，来谈谈这个经历。 先说一下背景，某中流985工科大四学生，大学期间学了数学分析、概率统计、微积分、数值分析(偏代数)、随机过程等一大推课程。由于当时学校要求不是很严，所以这些课程的学分基本都能拿到。 大三的时候开始了解量化投资，看到一本叫《quant》的书，然后就开始自学量化的那些课程，主要是数理逻辑和编程。那个时候正在学C语言和数据库，因此也尝试用C语言写了些代码。
大四的时候顺利拿到了高盛等的实习offer，由于专业是土木，于是选择了去IBD(国际业务部)，主要做IPO和并购。虽然做了很久的准备，但是真正开始做quant面试的时候还是完全不知怎么下手，一面是无领导小组讨论，题目大概是如何设计一套体系来评价城市的安全指数，给定一些指标比如犯罪率、医院数量等等。二面是单面，问了一些算法的问题和一些简单的量化策略。
当时面试完对自己非常没信心，觉得肯定没戏了就把所有材料都扔了，让一切随风散。 没想到过了几天居然收到了offer，简直不敢相信！！于是就这样懵懵懂懂进了投行做了quant。
进去以后发现整个组的背景都是金工(Quantitative Finance)，大家做的都是传统交易，对量化的理解也非常有限。我作为唯一的纯Quant，反而显得与大伙格格不入。为了尽快融入团队，我也硬着头皮看很多经典的交易书籍，如《非线性市场》《对冲思维》《期权期货及其他衍生品》…… 工作一年后转去其它组，开始做美股，学习使用TAQ、TRIWES和VBA进行编程。同时因为之前有数理背景，加上一直在阅读经典，因此在工作中也经常能用到统计分析和优化理论的知识。
虽然后来离开了投行业务，但我觉得我在量化方面的知识和能力得到了很大的提升。现在回顾起来，那段经历确实受益匪浅。除了在工作中学习，我还报了弘毅学堂的量化班，网上买了好多量化投资的资料，有空就看看。
现在在顶级对冲基金的工作已经一年多，感觉自己对量化投资的理解上到了一个全新的阶段。